AVP - تخطيط رأس المال والتحليلات

يسعى بنك ABC لتوظيف مساعد نائب الرئيس – تخطيط رأس المال والتحليلات في قسم إدارة الميزانية العمومية للمجموعة ومقره في مكتبنا الرئيسي في البحرين.

سيكون AVP - تخطيط رأس المال والتحليلات مسؤولاً عما يلي:

التنبؤ برأس المال ومراقبة وضع رأس المال.
دعم المراقبة والتنبؤ بنسب كفاية رأس المال التنظيمي. التوصية بإجراءات تحسين RWA.
حساب مقاييس وكالة التصنيف بناءً على منهجيات وكالة التصنيف (نسبة S&P RAC، تصنيف Anchor، Fitch OES، Fitch Solvency Ratio).
المساعدة في تطوير مجموعة ICAAP بما في ذلك اختبار التحمل.
دعم/توجيه الوحدات في تطوير ICAAPs الفرعية وRPs.
المساعدة في تطوير خطة تعافي المجموعة (RP).
قم بحساب IRRBB بناءً على ملف تعريف إعادة التسعير من قسم الشؤون المالية. قم بمراجعة النتائج والتوصية بالإجراءات، إذا لزم الأمر.
دعم التحليلات المتعلقة بتحوط العملات الأجنبية والعناصر المخصصة الأخرى.
إدارة حاسبة RAROC على شبكة الإنترنت للبنك.
قم بمراجعة صفقة RAROC والرد على استفسارات RMs حول هيكلة الصفقات ونمذجة RAROC

مسؤوليات الدور:

تقديم التقارير إلى نائب الرئيس لتخطيط رأس المال وتحليلات المحفظة، سيُطلب من صاحب الوظيفة ما يلي:

دعم للحفاظ على وإدارة إطار إدارة رأس مال البنك الذي يحكم أهداف رأس مال البنك وغاياته وإجراءاته بما يتماشى مع المتطلبات الداخلية والتنظيمية.
دعم عملية تخطيط رأس المال في البنك لتشمل ما يلي:
تقييم رأس المال (متطلبات كفاية رأس المال بما يتماشى مع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمية والداخلية)؛
توقعات رأس المال: إعداد توقعات رأس المال الأساسية على مدى أفق التخطيط بما في ذلك تأثير الافتراضات الاستراتيجية؛
تقييم احتياجات رأس المال الناشئة الناشئة عن التغييرات التنظيمية والاتجاهات الاقتصادية وعوامل أخرى
الإجراءات الرأسمالية: تحديد الخيارات لمعالجة كل من النقص في رأس المال (مثل مراجعات توزيع الأرباح) وزيادة رأس المال (مثل إصدار رأس المال السهمي) الناتج عن خطط/توقعات العمل، وإعادة موازنة المحفظة والقرارات الإستراتيجية؛
المراقبة والإبلاغ عن التقدم المحرز في الإجراءات الرأسمالية المختارة المرتبطة بالأعمال و/أو متطلبات المخاطر؛ عملية تقييم رأس المال الداخلي (ICAAP) واختبار الضغط
العمل مع مجموعة الائتمان والمخاطر (GC&R) على تطوير وصيانة ICAAP، وتحديداً فيما يتعلق بسيناريوهات الضغط ومتطلبات رأس المال المرتبطة بها.
مساعدة GC&R في صياغة افتراضات الضغط المناسبة - سواء الخاصة أو الاقتصادية الكلية.
المساعدة في اختبار التحمل المرتبط بعملية تقييم رأس المال الداخلي (ICAAP) وخطة رأس المال.
إدارة التقديم الدوري لتقييم كفاية رأس المال (ICAAP) إلى مصرف البحرين المركزي (CBB)
ضمان نمذجة السيناريو وتقييم حساسية التأثير على رأس المال مع الأخذ في الاعتبار اختبارات الضغط.
العمل مع GC&R لتحقيق نتائج اختبار الإجهاد المتكامل لتقييم التأثير على رأس المال كمدخل لتخطيط رأس المال وإدارته وإدارة رأس المال.
مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة برأس المال (مثل نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية وما إلى ذلك) والإبلاغ عن أي انتهاكات إلى رئيس GBSM.
إجراء توقعات الخسارة المتوقعة وتقييم تأثيرها على رأس المال على أساس BAU وتأثيرها على مخاطر النموذج.
إدارة نظام RAROC المستخدم لتقييم الصفقات. تتضمن المهام الرئيسية ما يلي:
التحديث الدوري لمعايير المخاطر مثل (احتمالية التعثر، الخسارة في حالة التخلف عن السداد، تصنيفات مخاطر الدولة وما إلى ذلك) لضمان تحديث جميع المعلمات.
مساعدة RMs بالدعم الوظيفي المطلوب لنمذجة RAROC وهيكلة الصفقات.
التدريب الدوري على نظام RAROC لرؤساء الأقسام الجدد في جميع وحدات المجموعة
صيانة وإدارة نماذج حساب IRRBB Pillar 2A.
قياس ومراقبة وإعداد تقارير المجموعة IRRBB (EAR وEVE) إلى الإدارة العليا
توفير الخبرة الوظيفية في جمع البيانات وتنفيذ حسابات المخاطر الأساسية كجزء من تعزيز IRRBB.